|
|
|
Tehnici si modele de luare a deciziilor in conditii de incertitudine
1. Definitii pentru incertitudine si risc
Incertitudinea exprima starea de nesiguranta fata de viitor, urmare a
caracterului impredictibil a unui proces de management sau din cauza cunostintelor
insuficiente de organizare si conducere intr-un moment dat.
In context, incertitudinea se refera la nesiguranta obtinerii rezultatelor in
urma unor actiuni manageriale.
Riscul pur care genereaza si sustine incertitudinea reprezinta o situatie
manageriala accidentala si se refera la probabilitatea ca subiectul managerial sa
piarda.
Riscul speculativ se refera la faptul ca managerii au posibilitatea atat de a
pierde cat si de a castiga.
Riscul inovativ se refera la profitul managementului care trebuie sa recu-
pereze unele actiuni si au succesul scontat.
La nivel macroeconomic se manifesta si alte categorii de risc, care determina
mentinerea incertitudinii, precum:
- riscul social provocat de evenimente sociale majore, care influenteaza
(induc perturbatii) managementul;
- riscul politic determinat de evenimente politice marcante, care afecteaza
societatea si mediul productiv-economic in ansamblu;
- riscul economic ca rezultat al dezechilibrelor economice, care modifica
atitudinile si actiunile manageriale.
La nivelul macroeconomic deschis se manifesta si riscul de tara (de natura
politica sau economica).
2. Abordarea pesimista (tehnica Wald)
Aceasta consta in alegerea celei mai mari dintre performantele minime.
Criteriul Wald este apreciat ca fiind pesimist. Este utilizat in alegerea unei
variante acceptabile in perioada de aplicare manageriala trecand prin toate starile
de mediu estimate.
Cu ajutorul unui criteriu (tehnic) se aleg cele mai mici performante ale
fiecarei variante, selectandu-se din randul acestora cea mai mare, pe baza crite-
riului mini-max.
3. Abordarea optimalitatii (tehnica Hurwitz)
Multitudinea de variante formulate pentru diferite fluxuri de activitati in
cadrul unei firme ofera cuantificarea efectelor economice (minim sau maxim).
Rezultatele calculelor sunt asezate matricial.
Pentru mediul economic exterior firmei se emit proiectii sau programe de stare.
Pentru o stare S1 se acorda o probabilitate p1 de aparitie (manifestare), iar
pentru o stare S2 o probabilitate p2
Indeplinirea unei variante (aplicatie) sau a alteia cu probabilitatile p1 (favo-
rabile) si p2 (nefavorabile) conduce la certitudinea (de valoare 1) ca, intr-un fel sau
altul, se manifesta minimizarea sau maximizarea rezultatelor.
4. Tehnica decizionala optimista
In conditii de incertitudine, regula optimista apeleaza la principiul maxi-max.
In esenta, se urmareste definirea unei variante pentru care, practic, in cadrul
firmei se pot obtine cele mai mari avantaje (maxime) in cea mai favorabila stare
(maxima) a conditiilor obiective.
In mod concret, se aleg utilitatile maxime ale tuturor variantelor.
Din randul acestora, se alege (se retine) utilitatea maxima, care, la randul sau,
va desemna varianta considerata optima.
5. Abordarea proportionalitatii (tehnica Bayes-Laplace)
Criteriul Bayes-Laplace se bazeaza pe motivarea insuficienta a starilor de
variatie a mediului economic, pentru un interval prognozat de timp t.
Intr-o astfel de situatie, fiecarei stari estimate (presupuse) i se acorda probabi-
litate egala de aparitie si manifestare.
6. Abordarea minimizarii regretelor (tehnica Savage)
In context insa, exista si celelalte variante, care pot oferi valori (efecte) bene-
fice, insa acestea se considera posibilitati nevalorificate.
Se procedeaza la calculul diferentelor efectelor intre variante, apoi din
matrice se alege varianta ce ofera cea mai mare posibilitate nevalorificata (din
criteriul maxim). Apoi, dintre aceste posibilitati nevalorificate se alege cea minima
(cea mai mica).
